教授风采
数学与统计学院研究生导师信息
Ø 基本情况
² 戴志锋，男。博士（后），教授，博士生导师，中国共产党员。
² 电子邮箱： zhifengdai823@163.com zhifengdai@csust.edu.cn
² 招收学生：数学博士研究生；数学、统计学学硕，应用统计专硕。
² 学术荣誉：2023年，2024年连续两年入选“全球前2%科学家榜单”。
Ø 学术兼职：中国运筹学会决策科学分会理事，第三届统筹法与优选法青年工作委员会委员，中国优选法统筹法与经济数学研究会理事，湖南省运筹学理事，湖南省数学会理事。
Ø 研究领域与专长
² 研究方向1（数学）：优化算法，深度学习与金融优化。
² 研究方向2（统计）：金融统计，金融风险，能源经济。
Ø 指导学生成果
² 2020级硕士生朱欢，获得国家奖学金，考入中南大学商学院读博，硕士期间发表SCI/SSCI论文5篇。
² 2020级硕士生周慧婷，获得国家奖学金，考入湖南大学工商管理学院读博，硕士期间发表SCI/SSCI论文4篇，并获得湖南省优秀硕士论文。
² 2021级硕士生康杰，获得国家奖学金，考入中央财经大学经济学院读博，硕士期间发表SCI/SSCI论文7篇,获得湖南省优秀硕士论文。
² 2022级硕士唐瑞，获得国家奖学金，考入湖南大学工商管理学院读博，硕士期间发表SCI/SSCI论文4篇.
² 2022级硕士朱皓阳，获得国家奖学金，考入304am永利集团数统学院读博（本人门下），硕士期间发表SCI/SSCI论文3篇。
² 2023级硕士胡娟，获得国家奖学金，硕士期间发表SCI/SSCI论文2篇。
² 其他学生：大部分学生硕士期间有1-2篇高水平论文发。选择就业的学生基本都找到了具有竞争力薪酬的工作，基本在大公司从事数据工程师，或考入事业单位等。
Ø 指导学生模式与要求
² 团队每周有一次讨论班，每位学生都具有良好的编程能力，能熟练使用R，Python，MATLAB三个软件编写程序，具有良好的英文写作能力。
² 要求每位学生能高质量完成布置的科研任务。
Ø 主持的代表性科研项目
² 国家自然科学基金重点项目（项目编号72131011）《金融复杂系统的********风险研究》，（起止时间：2022.1 -2027.12），经费：220万元，子课题负责人。
² 湖南省自然科学基金重点项目（批准号, 2025JJ30030）：《多源数据驱动的******计量研究》，（项目起止时间：2025年1月-2028年12月），经费：50万元，主持，在研。
² 国家自然科学基金面上基金项目（批准号71771030）：《高分辨能力鲁棒一致性风险测度及其应用研究》”，项目起止时间：2018年1月-2021年12月，主持，结题.
² 国家自然科学基金青年基金项目（批准号11301041）：“两类投资组合优化问题的模型及算法研究”，项目起止时间：2014年1月-2016年12月，主持，已结题
² 教育部人文社科青年项目（批准号12YJC790027）：《基于Agent的金融脆弱性理论建模及仿真研究》，（项目起止时间：2012年1月-2014年12月），主持，结题。
² 第八批全国博士后基金特别资助（批准号2015T80893）《动态高分辨率鲁棒风险测度下多阶段投资组合问题研究》。主持，已结题。
² 第56批全国博士后基金面上项目一等资助（批准号2014M560654）《高分辨率鲁棒金融风险测度方法研究》，主持，已结题。
Ø 发表论文和出版专著
代表性期刊论文(仅列举部分)
[1] Dai, Z.F., Zhu, H., Chang, X., Wen, F. Forecasting stock returns: the role of VIX-based upper and lower shadow of Japanese candlestick. Financial Innovation, 2025,11,19（中科院一区, A1论文）
[2] Dai, Z.F, Jiang, Q.N. G20 systemic risk: Are structural oil price shocks driving factors? [J]. Expert Systems With Applications, 2025, 260,125430. (中科院1区，A1论文)
[3] Dai, Z.F., Tang, R. The impact of oil price shocks on systematic risk of G7 stock markets[J]. Expert Systems With Applications, 2024, 248, 123408. (中科院1区，A1论文)
[4] Dai Z.F., Zhu, H.Y. Climate policy uncertainty and urban green total factor productivity: Evidence from China[J]. International Review of Financial Analysis, 2024, 96, 103593. (中科院1区，ESI高被引论文)
[5] Dai Z.F., Hu J., Liu X.H., Yang M. Dynamic time-domain and frequency-domain spillovers and portfolio strategies between climate change attention and energy-relevant markets. Energy Economics, 2024, 134, 107627. (中科院1区，A1论文)
[6] Dai, Z.F., Zhang, X. Climate policy uncertainty and risks taken by the bank: Evidence from China. International Review of Financial Analysis, 2023, 87, 102579. (中科院1区，ESI高被引论文)
[7] Dai, Z.F., Zhu, H.Y. Time-varying spillover effects and investment strategies between WTI crude oil, Natural Gas and Chinese stock markets related to Belt and Road initiative. Energy Economics, 2022，107, 105883. (SSCI，ESI高被引论文)
[8] Dai, Z.F., Kang, J. Some new efficient mean-variance portfolio selection models, International Journal of Finance & Economics, 2022, 27:4784-4796. (SSCI，ABS三星期刊)
[9] Dai, Z.F., Peng, Y. Economic policy uncertainty and stock market sector time-varying spillover effect: Evidence from China, North American Journal of Economics and Finance, 2022, 62, 101745。(SSCI，ABS三星期刊)
[10] Dai, Z.F., Zhu, J. Time-frequency connectedness and cross-quantile dependence between crude oil, Chinese commodity market, stock market and investor sentiment, Energy Economics, 2022, 114, 106226. (SSCI，ESI高被引论文)
[11] Dai, Z.F., Li, T. Forecasting stock return volatility: The role of shrinkage approaches in a data-rich environment. Journal of Forecasting, 2022, 41, 980-996. （SSCI）
[12] 戴志锋，朱皓阳. 我国石油、黄金、房地产和金融部门间系统风险动态溢出效应研究[J]. 系统工程理论与实践, 2022, 2022, 42, 2603-2616。（管理学部A类期刊）
[13] Dai, Z.F., Kang, J. Predicting stock returns: a risk measurement perspective. International Review of Financial Analysis, 2021, 74, 101676. （SSCI，ESI高被引论文）
[14] 戴志锋，康杰. 人民币汇率的可预测性与预测因子选择[J]. 系统工程理论与实践，2021，41(11): 2822-2836. （管理学部A类期刊）
[15] Dai, Z.F., Kang, J.. Efficient predictability of oil price: The role of number of IPOs and U.S.dollar index. Resources Policy, 2021, 74, 102297. （SSCI）
[16] Dai, Z.F., Chang, X. Forecasting stock market volatility: can the risk aversion measure exert an important role? North American Journal of Economics and Finance, 2021, 59, 101510. （SSCI）
[17] Dai, Z.F., Zhou, H. The skewness of oil price returns and equity premium predictability. Energy Economics, 2021, 94, 105069. （SSCI，ESI高被引论文）
[18] Dai, Z.F., Zhu, H. New technical indicators and stock returns predictability, International Review of Economics and Finance, 2021, 71: 127-142. （SSCI）
[19] Dai, Z.F., Kang, J. Bond yield and crude oil prices predictability. Energy Economics, 2021, 97, 105205（SSCI, ABS三星期刊）
[20] Dai, Z.F., Zhu, H. Indicator selection and stock return predictability. North American Journal of Economics and Finance, 2021, 57, 101394. （SSCI）
[21] Dai, Z.F., Zhu, H. Forecasting stock market returns: new technical indicators and two-step economic constraint method. North American Journal of Economics and Finance, 2020, 53, 101216. （SSCI）
[22] Dai, Z.F., Zhu, H. Stock return predictability from a mixed model perspective, Pacific-Basin Finance Journal, 2020, 60, 101267. （SSCI）
[23] Dai, Z.F., Chang, X. Efficient predictability of stock return volatility: the role of stock market implied volatility, North American Journal of Economics and Finance, 2020, 52, 101174. （SSCI）
[24] Dai, Z.F., Zhu, H. Forecasting stock market returns by combining sum-of-the-parts and ensemble empirical mode decomposition, Applied Economics, 2020, 52: 2309-2323. （SSCI）
[25] Dai, Z.F., Wen, F. Some improved sparse and stable portfolio optimization problems, Finance Research Letters, 2018, 27: 46-52（经济与商业ABS两星期刊，ESI高被引论文）
Ø 教学工作
² 承担了《金融风险管理》、《最优化算法及应用》、《计量经济学》等研究生课程。
Ø 荣誉奖励
² 304am永利集团“湖湘学者”青年人才称号（2021）。
² 2021年304am永利集团研究生教育教学成果一等奖（排名第四）。
² 湖南省青年骨干教师（2015）。